2016年11月27日 09:15:00

第一次发文，首先做个简短的介绍。

1. Ricequant 米筐科技 致力于打造亚太区最出色的量化交易平台。我们旨在降低量化交易中的高门槛，使得更多人可以参与进这智慧及资本的角力中。在摩尔金融的平台上，我们会不定时分享一些量化的知识和策略供大家学习和参考，也希望在平台上和大家有更深入的交流。

• 量化是什么？

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

嗯，好，说人话......~简单来说就是我们可以利用编程和数学和金融知识，去打造一个策略去执行交易。

• 量化在国内的发展前景如何？

坊间有句话，美国是机构市，我们A股是散户市。据统计老美现在量化交易方式占比已经超过70%，但是国内还不到5%。

看了某新三板老总的发言...那量化最大的潜力就是在于原本就没有多少人做量化？！但也有人会反问都没有这个群众基础，我们搞这些有用吗？那就谈谈量化优点嘛。

• 量化的优点

    1.严格的纪律性

我们是去根据自己的想法去创造一个策略，策略去代表我们进行交易。这样可以最大的避免受到情绪的影响，有个图我想是很多人的心声吧

    2.完备的系统性     

我们去建造这个模型的时候，可以考虑多方面，比如说各种财务估值指标和财务数据，或者是价格波动的一些动量参数比如换手率这一些，再或者是一些舆论数据，比如说某球的杀猪榜榜单上的股票第二天到底涨的多还是跌的多？可以手动去打造这么一个模型，是真的用数据说话。

    3.妥善运用套利思想

所谓套利，举个栗子。在A股那么历史估值达到某一个区间的时候，下跌的概率高达80%，那么当我们面临这个即将达到这个估值的时候是不是可以考虑去控制我们的仓位去适当开始防守呢？那么反过来，我们也可以用各种数据去找出被相对低估的地方去投资。

    4.概率取胜

嗯...正如大多数人在股票市场上的终极目标就是买在最低点，卖在最高点，从概率上来说，不是不可能，而是概率非常非常小。那么我们可以通过测算我们在过往哪些情况下胜率高一些，那么我们相对的仓位就可以重一些。通俗点说，赢的时候赢多点，输的时候输少点..那么慢慢累积起来就非常的可观。

好了，这四个优点其实表面看起来好像很官方，很笼统，但是在市场经历过几年的人不难发现，这恰恰是对交易系统里人性一面的弥补，想起当初一时冲动下的单，就不禁泪流满面，明知山有虎，偏向虎山行...

• 量化的过程是怎么样的？

这里我们来举一个简单的栗子吧~比如我们要做一个20日均线的策略，嗯，就是突破20日线我们就买入，跌破20日线我们就卖出。（文末有亮点~）

1.那么一开始，我们就是需要某一只股票的日线收盘价，毕竟得先把线画出来嘛，那么我们需要的是数据

2.然后我们就要去写一个对应的策略，代码我直接贴出来咯~（这里我们选最近风口浪尖上的董阿姨~）

3.写完之后，裸跑的话，没有意义啊，总得找点东西去对比一下，或者计算一下收益率吧，那我们就挑沪深300来做为基准，看看能不能跑赢吧~嗯...又需要沪深300的数据。

4.最后我们还得挑个日期去跑一下，时间短了没什么参考价值啊，那就跑12年国庆到16年国庆吧，到这里，发现是要这么多年的数据.....（细思极恐）

嘿嘿，这个收益率，年化29%...大家要是想学怎么去用这个，可以自己按图索骥去找地方~

预告一下 下次分享的策略————最爱ST股的策略！