2016年12月21日 17:20:34

今天我们介绍一个稳成一匹马的策略！（来自用户）

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首先，必须简单介绍一下ETF：

    Exchange traded funds，一种特殊的交易所基金，“开放的”。

特点：

      第一，比如说你想看好一个板块，但是无法把握个股。

        第二，流动性好，而且避开了个股中的不确定因素。

        第三，跨市场指数，就是你能在国内买到德国等国家指数的ETF。

一个策略必须有一个清晰的盈利思路：

        通过ETF组合还有国债之间的轮动得到alpha。

策略思路：

     通过判断长期趋势（SMA12周线），短期动量（近两周的涨幅），周线级别的RSI指标，在ETF组合和国债之间二选一。

代码部分

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首先确定一下ETF组合还有所选指标的一些参数。

接着进入我们最重要的一部分——判断是买ETF还是国债

这里我们清晰看到选择ETF的条件：

      1. 必需要在2只或以上ETF突破长期趋势线（12周SMA）

      2. ETF动量必须为正（即近一周对比前一周是上涨的）

      3.周线级别的RSI必须大于50（即买方力量进入强势区）

（注，这里只单只买入最强势的ETF）

否则，我们就买国债吧....

（插一句，国海已经接了属于他们自己的锅了）

最后到交易部分

交易部分比较简单，判断有无持仓和本周强势ETF是否与持仓相同，做出对应的调仓动作。

止损部分

如果持仓股票较上周回撤超过5%或者当日回撤超过3%就会止损。

最后上一张收益曲线图

今天用我们最新的进阶分析（在回测结果左边有新的栏目哦）：

一键克隆策略（可以点哦！）