2018年03月21日 18:21:19

               个股技术走势量化分析----002508老板电器

    说在前面的话。

    数学，是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科，从某种角度看属于形式科学的一种。在人类历史发展和社会生活中，数学发挥着不可替代的作用，也是我们学习和研究证券技术分析必不可少的基本工具。比如，证券量化分析技术。归咎一点，数学是解决问题的最基本工具。

    量化分析是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。人类对于股市波动规律的认知，是一个极具挑战性的世界级难题。迄今为止，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验。不过，我们不能就此而陷入不可知论的泥沼。历史告诉现在，现在成就未来。我们也许可以通过对历史价格的研究，结合当下的走势来对未来进行预判。随着现代计算机技术的高速发展，量化分析从金融市场众多技术分析方法中脱颖而出，成为相对最为有效最现代化最先进的分析方法。量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。       

    好吧，我们就高举数学的伟大旗帜，运用最现代化的量化分析工具或方法来对市场未来可能的技术走势进行尽情瞻望吧。希望“个股技术走势量化分析”成为农夫股苑的一个特色专栏。

    首先，从曾经的大牛股002508老板电器开始。嗯，树大招风，果不其然啊!                 

    已知：顶部价格54.50元，下跌第一波段底部价格45.40元，第一波反弹顶部价格51.35元。

    问题1：第二波下跌波段底部？

    答1：将已知条件嵌入量化分析计算程序，可以得到几组数据，特别关注的分别是39.89元和38.21元。见下图。

    这些数据可以作为该波段底部的参考。    

    市场实际走势。波段最低点价格为38.10元，比量化分析参考值38.21元低了0.11元，符合量化结论买入，并且，按照量化分析参考值是完全有机会买入的。这是过往历史，这个量化结论姑且算是个验证吧，我们旨在瞻望未来。 

    老板电器经过两轮下跌展开了第二波反弹，其反弹顶部价格为40.65元，现在，股价顺势进入了第三个下跌波段。那么，第二波反弹的顶部价格40.65元可以作为一个已知条件了。问题来啦。

    问题2：第三波下跌波段底部？

    答2：继续量化分析。

    根据上述已知条件（加入一个40.65元），将已知条件嵌入量化分析程序，可以得到几组数据作为参考，分别是：1）37.10元；2）36.40元；3）35.07元；4）34.46元；5）33.86元。见下图。

    本周二，老板最低已经见到了37.00元，于量化结论中的37.10元非常接近。那么，这个价位是不是第三轮下跌波段的底部呢？如果不是，那后市会不会继续下探其它更低的位置呢？这个可能性是非常存在的。到了这里，似乎进入到了一个飘满迷雾的广场，不辨东西了。其实，这非常正常，任何技术方法都存在一定的死区。为了提高分析结论的精确性和可靠性，需要用其它的技术分析方法来对量化分析结论做个比较和补充，寻找两者的交集，以达到最终缩小目标，无限接近市场真理的目的。嗯呢，技多不压身。 

    其它分析。

    2017年11月底至12月初，该股振荡构建了一个阶段性底部，最低收盘价格是44.49元，最低价格是44.00元。见顶54.50元后下跌，至2018年2月底，股价以跌停板方式，有效跌穿了这个底部，波段最低抵达38.10元，可谓彻底有效地跌破了这个底部。并且，随后的反弹也未能触摸这个底部，也可以看作是技术破位的一个确认吧。当前来说，股价已经再次下跌（第三轮），最低见到了37.00元，有效跌破2017年11月底至12月初的底部， 根据对称原理，33.93元是一个技术对称位。见下图。这个33.93,元，我们可以和前面量化分析参考值第五组数据33.86元做个比较，仅高了0.07元，可以说非常接近。注意，与量化第五组33.86元有交集。

    黄金分割线原理。老板上市后从最低2.79元一路上扬至54.50元，其0.382线大致在34.76元一线。见下图。注意，与量化数据第3、4组的34.45—35.05元区域有交集。

    波动因子分析。何为因子，其生物学含义，是指DNA基因片段所产生的物质。波动因子携带股价波动的基本信息，这是符合科学理论的。上涨波动因子分析。老板电气最低价格2.79元，其最原始最基本的波动因子，经计算其幅度在62%。根据这个波动因子预测分析，本波段下跌的目标位将位于33.64元一线。注意，与量化第5组33.86有交集。下跌波动因子分析。老板见顶54.50元后开跌，存在一个微量级的下跌波动因子，其幅度为5.78%左右。这是老板见大顶后展开下跌的第一个微细胞。根据细胞分裂理论和原理，经第三次细胞分裂后（一而再再而三三而竭），股价将抵达33.97元一线。注意，这里与量化第5组33.86也有交集。

    通过其它多种技术分析方法的推算，我们发现，有多组数据可供参考。从概率上来说，这些数据短线筑底都是有可能的，不过，量化分析参考结论中的第五组数据33.86元，与其它技术分析法所得结论存在多重的交集。看来，量化分析中的这个33.86元的价格成为第三波下跌的可行性比较大。

    诚如开头所言：“人类对于股市波动规律的认知，是一个极具挑战性的世界级难题。迄今为止，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验。”上述分析又怎能跳出这个手掌哉！故此，本文纯属笑谈，如有雷同纯属巧合尔。