其实做期权的都明白，适当的虚值期权才是杠杆收益的根本。但是，虚到什么程度的期权才是我们交易过程之中最应该遵守的原则呢？

今天，我就给大家引入一个简单易行的公式，利用此公式，我们可以快速的选择期权虚值行权的合约。

我们先看一个例子，那就是沪深300etf的标的——ASHR，这是在美国交易的品种，标的是A股沪深300指数。

我们比较下25、26元认购期权的收益，在这里我们暂时忽略期权本身的价值。我们假设三种情况，如果正股ASHR上涨26、27、28元三种可能性，最后的结果是25、26元的行权价在正股未来3个月内（期权到期日）上涨到27、28元之后的结果竟然完全一样，而且在正股只涨到26元时，25元行权价...