【 多头策略 】1108-合力奶死“创投”,大家继续“吃饭”

时间:2018年11月08日 20:55:24 浏览: 已有  人购买

[摘要] 通过对本轮溢价波段(11月1日到11月8日)和上一轮溢价(9月19号到9月28号)的数据对比分析,我们确定了新的“对手盘”—创投板块。 算上我们曾经卡位过的脱锚指数类的个股,我们已经有两个对手盘,他们都和指数是对立关系,只要攻破其中一个或者两个,指数权重股就有可能重新获得一次确立右侧趋势的机会。 所以,注意规避个股风险,但对于指数不必太过悲观。留好现金头寸,准备下一波溢价的到来吧。

试读

【 创投以及背后对于注册制的担忧,可能是本轮短溢价突发消失的根本原因 】

先谈几个“坏”数据:

本轮流动性溢价(11月1日-11月8日)已经在今天确认“消失”,昨天的推论是正确的,目前,溢价因子已经下穿警戒线1.2,直接到了1附近,按照我们设计的交易系统,要重新按“风险态”来评估交易策略了。

此外,机器自动跟踪的流动性折价(代表空头能量)因子,今天开始重新输出数据,强度为1.55。

综合这两个坏数据,我们做了向前的回测,确立了一个很类似的流动性状态区间——9月19号到9月28号。

两个区间段的差别,反应在溢价数据上,很清晰。

上个月的溢价段,如下图所示,整个衰减过程是很线性的,市场流动性过度集中在蓝筹指数...

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