第一章 基本概念
第一课 什么是期权?如何从概念上理解看涨期权与看跌期权
第二课 未平仓量(Open Interest)和交易量(Volume)的概念和区别
第三课 如何像交易股票那样交易期权?(下单,不同的开仓关仓执行方式,价差的流动性考虑)
第四课 怎样理解期权的价值? 期权的内在价值和时间价值
第五课 期权套利存在空间吗?期权价格的平价关系Put and call parity
第二章 期权的定价以及期权中的Greeks含义
第六课 怎样给期权定价?二项期权定价模型
第七课 怎样给期权定价?布莱克-舒尔兹模型定价模型(Black-Scholes model)
第八课 隐含波动率与历史波动率
第九课 特殊事件例如季报、分红等对期权价格的影响
第十课 如何度量期权仓位的风险? Greeks 第一篇:Delta, 期权价值对标的物价值变化的敏感度
第十一课 Gamma: delta对标度物价值变化的敏感度
第十二课 Theta期权价值随时间衰减的速度
第十三课 Vega 期权价值对标的资产波动率变化的敏感度
第三章 期权的交易
第十四课 基本的期权操作:买入,卖出看涨/看跌期权
第十五课 如何用看涨期权和看跌期权实现套保
第十六课 通过期权实现仓位风险对冲的高级策略和思路
第十七课 由做市商所引发的思考
第四章 期权的策略以及如何利用高级期权策略组合进行盈利
第十八课 垂直期权组合策略:Vertical spread(credit spread bull spread, bear spread)的概念和应用
第十九课 跨市组合策略:(straddle\strangle)的概念和应用
第二十课 如何在实战交易中调整跨式组合(什么情况应该如何调整)
第二十一课 高级组合策略iron condor (铁鹰期权) 的概念和应用
第二十二课 如何在交易中调整Iron Condor 组合
第二十三课 跨时间期权组合:日历组合\对角组合(calendar\diagonal spread)的概念和应用
第二十四课 如何在交易中调整日历组合和对角组合
第二十五课 双日历\双对角组合(double calendar\double diagonal)的概念和应用
第二十六课 比例组合(Ratio spread , back spread)的概念和应用
第二十七课 通过期权拟合对应标的(synthetic)
第二十八课 实战策略组合(vxx, uvxy, volatility skew,如何根据波动率进行交易)
第五章 期权高级理论与实战系列
第二十九课 如何在波动率不稳定的市场稳定盈利?应对高波动率和低波动率的方法
第三十课 通过期权策略在美股财报季实现利润?针对季报的策略
第三十一课 深层次的理解波动率:历史波动率和隐含波动率,波动率微笑曲线
第三十二课 如何在罕见的市场调整和波动前控制风险?对冲尾部风险的一些方法
第三十三课 预测和分析波动率的一些方法
第三十四课 如何建立关于期权交易的风控体系和系统
第三十五课 期权实战答疑(1)
第三十六课 期权实战答疑(2)